El escenario principal es el "Colegio militar de Lima", cercano al mar y rodeado de descampados o chacras. La entrada principal del colegio, vigilada por un puesto de guardia, es llamada La Prevención, que es a la vez el nombre de la edificación donde son consignados (castigados con reclusión) los cadetes; cerca se halla un patio exterior donde está la estatua del héroe Leoncio Prado. Desde La Prevención se divisan tres bloques de cemento donde están las cuadras de tercero, cuarto y quinto año. Más adentro se halla un estadio, la pista de atletismo y unas tribunas de madera desvencijadas; también una piscina, ante la cual se alza una construcción sostenida por cuatro columnas, conocida como La Glorieta.
Otros escenarios son los barrios de Lima, donde viven los personajes principales: el distrito de Lince (el Esclavo) y el distrito de Miraflores (Alberto Fernández). También la calle Huatica en el distrito de La Victoria, sede del burdel más famoso de la capital.
En las historias alternas del Poeta y del Esclavo se mencionan otras arterias principales de Lima: la avenida Nicolás de Piérola, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Salaverry, así como algunas de las principales plazas capitalinas. El escenario de las historias alternas del Jaguar es el distrito de Bellavista y otros sectores del Callao.
